پروژه تحقیق مدیریت پورتفولیو یا پورتفوی

تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) پروژه مدیریت مالی و حسابداری (ویژه درسهای سمینار در مسائل مالی،تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

بخشهایی از متن پروژه

مقدمه :

تعریف سرمایه گذاری: عبارتست از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای کسب امکان مصرف بیشتر در آینده.

وظیفه اصلی فرآیند سرمایه گذاری

1) تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و بازار

که در آن ریسک و بازده مورد انتظار، مجموعه کامل سرمایه گذاری احتمالی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در وظیفه اول انواع روش های تحلیل و انتخاب دارایی، همانند تحلیل های بنیادی و تکنیکی استفاده می شود.

2)تشکیل پورتفوی بهینه از داراییها

در وظیفه دوم، نظریه نوین پورتفولیو (پورتفوی)، نظریه بازار سرمایه، فرضیه بازار کارآ و مدل های شاخصی و مقیاس های ارزیابی عملکرد پورتفوی و مدیریت پورتفوی استفاده می شود.

معنی عام و خاص پورتفوی

معنی عام :سبد دارایی های واقعی و مالی است.(تعریف داراییهای واقعی :این داراییها برای تولید کالاها یا ارائه خدمات در اقتصاد به کار می روند نظیر انواع ماشین آلات و تجهیزات . دارایی های مالی نیز ادعا نسبت به سود ایجاد شده توسط داراییهای واقعی می باشند.

معنی خاص : سبد اوراق بهادار است.

تعریف مدیریت پورتفوی

به فرآیند ترکیب اوراق بهادار در یک سبد سرمایه گذاری سازگار با ترجیحات و نیازهای سرمایه گذار و نظارت و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری را گویند.

مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز

بنیان گذار مدل پایه پورتفوی، اولین کسی که مفهوم متنوع سازی در پورتفوی را به طور رسمی توسعه داد و بیان کننده مفهوم پورتفوی کارآ، هری مارکویتز در دهه 1950 است. که نظریه نوین پورتفوی بر آن استوار است.

این پروژه شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) می باشد که در حجم 27 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی درسهای مدیریت سرمایه گذاری، سمینار در مسائل مالی و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب پروژه

مقدمه

تعریف سرمایه گذاری

معنی عام و خاص پورتفوی

تعریف مدیریت پورتفوی

مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز

متنوع سازی

مرز کارآ

مفروضات مدل مارکویتز

بازده مورد انتظار هر سهم

ریسک هر سهم

بازده مورد انتظار پورتفوی

ریسک پورتفوی

ضریب همبستگی

روابط بین ضریب همبستگی، بازده موردانتظار پورتفوی و ریسک

انواع ریسک

پورتفوی کارآ

مجموعه سبدهای سهام ممکن

:مجموعه سبدهای سهام کارآ(مرز کارآ)

مدل تک شاخصی

مدل های چندشاخصی

نظریه بازار سرمایه

مفروضات نظریه بازار سرمایه

دارائی بدون ریسک

خط بازار سرمایه (cml)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

بازده اضافی

بازار کارآ

ویژگی های بازار کارآ

انواع بازار کارآ

معیار شارپ

معیار ترینر

معیار جنسن

نسبت ارزیابی